Heute werden im Web die „besten“ Trading-Strategien und -systeme angeboten, ein geübtes Auge stellt aber erstaunt fest, dass in den meisten Fällen eine oder mehrere Komponenten fehlen, die ein komplettes Trading-System ausmachen.

Elektronische Trading-Systeme werden in der Regel mit Hilfe einer Programmiersprache entwickelt. Das Backtesting der Systeme erfolgt, indem der Handel aufgrund von historischen Daten simuliert wird.

Oft werden dabei die Parameter bzgl. bestimmter Kriterien optimiert, wie z.B. Performance oder Gleichmäßigkeit (geringe zwischenzeitliche Verluste). Das kann entweder manuell oder automatisch geschehen, z.B. mittels genetischen Algorithmen.

Bei der Optimierung entsteht das Problem, dass unklar ist, inwieweit das Trading-System tatsächlich verbessert wird, oder ob das Trading-System einfach nur besser an die vorhandenen historischen Daten angepasst wird (engl. Curve fitting).

In der Realität und besonders im Extremfall (was ja an den Börsen keine Seltenheit ist) wird ein überoptimierter Algorithmus für neue Daten nicht mehr funktionieren, obwohl er beim Backtesting gute Ergebnisse liefert.

Über diesen Weg werden eben in den meisten Fällen Diagramme „PRODUZIERT“ und diese dann als Strategien und Systeme im Web verkauft.

Kaufen Sie (da kann man schon mal 2.000 bis 40.000 Euro hinlegen) ein so „gefittetes“ Trading-System und wenden dieses dann in der Praxis mit realem Geld an, kann es Ihnen passieren, dass Sie schon mit 20 Jahren graue Haare bekommen, in Extremsituationen ist auch ein spontaner Haarausfall keine Seltenheit.

Wie Ihr Brokerkonto aussieht, davon will ich erst gar nicht sprechen, jedenfalls sehen Sie dann viele „Minus“-  und „Null“-Zeichen.

Nur kurz ein Abriss:

Welche erforderlichen Trading-Komponenten muss ein komplettes Handelssystem beinhalten, damit es für Trading Economics eben ein solches ist?

Antwort:

Ein komplettes Handelssystem beinhaltet jede erforderliche Komponente, die man für eine Entscheidung braucht, um ein erfolgreiches Trading zu gewährleisten und keine Frage(n) offen lässt.

Für Trading Economics muss ein komplettes Handelssystem folgende Komponenten aufweisen:

Aktien
Auswahl:Welche Aktien kauft man?
Menge:Wie viele Aktien kauft man?
Einstiege:Wann kauft man?
Anpassung:Wann sichert man Aktien ab, die im Verlust sind?
Wann sichert man Aktien ab, die im Gewinn sind?
Taktik:Wie kauft man Aktien?
Optionen:
Auswahl:welche Optionen kauft man?
Menge :wie viele Optionen kauft man?
Einstiege :wann kauft man Optionen?
Absicherung:wann sichere ich mein Aktienportfolio mit Optionen ab?
Strategie :welche Option-Trading-Strategie wende ich an?
Anpassung:wann Verkauft man Optionen die im Verlust sind?
wann Verkauft man Optionen die im Gewinn sind?
Taktik:wie kauft man Optionen?
Dividenden:
Menge Aktien:wie viele Aktien kauft man von der Dividendenzahlung?
Menge Optionen:wie viele Derivate kauft man von der Dividendenzahlung?
Cash Konto:wie viel Bargeld muss ich von der Dividendenzahlung am Aktienkonto lassen?

…um nur die wichtigsten Komponenten aufzuwerfen.

Generell: Haben Sie die obig genannten Fragen nicht restlos geklärt, betreten Sie niemals den Aktienmarkt, stattdessen kaufen Sie Sich (Ihrer Familie, Freund/Freundin) ein Flugticket und machen einen schönen langen Urlaub.

Ein Phsychisches Investment in Ihre Seele ist auch ein gutes Investment.

Dass gilt vor allem fuer KHH (Kaufen, Halten und Hoffen), Indikatoren und Fundamentanalyse Strategien Anhänger oder wie immer man diese nennen will!

Sieht einfach aus, oder?

Ist es aber nicht, denn sollten die oben genannten Bedingungen erfüllt sein, bleibt immer noch die Frage offen, ob man sich an „seine" Regeln hält, speziell in Verlustperioden, aber das wollen wir hier nicht vertiefen.

Über jede Komponente auf sich allein gestellt könnte man Bücher schreiben, die würden ganze Bibliotheken füllen, so komplex sind diese im Detail.

Und diese 15 Komponenten dann noch miteinander zu verbinden, ist für viele eine endlose Aufgabe mit vielen unbefriedigenden Ergebnissen.

Wenn nur eine oder gar mehrere der oben genannten Komponenten weggelassen oder besser gesagt nicht berücksichtigt wurden, vom Verbinden rede ich erst gar nicht, geht jedes Diagramm (engl.Chart) vom Süden nach Norden – steil, steil bergauf.

Zum Beispiel „Taktik“: Wie kauft man?

Am häufigsten bei „gefitteten Trading-Strategien/Systemen “ ist entweder...

  • eine schlechte Order-Ausführung (engl. Slippage), das ist die Kursdifferenz, die sich aus der zeitlichen Verzögerung zwischen Orderaufgabe und Ausführung an der Börse ergibt,
  • und/oder eine Angebots- und Nachfragespanne (engl. Spread)– ls Geld-Brief-Spanne bezeichnet man im börslichen und auch außerbörslichen organisierten Handel, die Spanne zwischen Geld-und Briefkurs.
  • Der Kauf eines Marktinstruments erfolgt zum höheren Briefkurs (Angebot im Markt) und der Verkauf zum niedrigeren Geldkurs (Nachfrage des Markts).
  • und/oder eine eventuelle Broker-Kommission...

...NICHT mit eingerechnet.

Besonders im Forex-Handel muss man darauf achten, das ist ein MUSS!

Rechnet man aber eine schlechte Ausführung und/oder eine durchschnittliche Angebots- und Nachfragespanne sowie noch eine eventuelle Broker-Kommission in eine solche „gefittete“ Trading-Strategie/System mit ein, so wird im Diagramm, aus einem Mount Everest eine niederländische Tiefebene und nicht selten der Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona.

Solche „gefitteten“ Strategien/Systeme sind, ob bewusst oder unbewusst, vom Erzeuger, in vielen Fällen aus einem gefährlichen Halbwissen heraus, für den Verkauf produziert, in erster Linie für Neulinge im Börsengeschäft, absolut tödlich für deren Bank- und Brokerkonten, im wahrsten Sinn des Wortes.

Wieso glauben eigentlich „viele“, dass professionelles Vermögensmanagement jeder beherrscht, ohne sich jemals eingehend mit der Materie auseinander gesetzt zu haben, während man selbst für einfache Berufe zumeist drei Lehrjahre benötigt, zum Meister weitaus mehr?

Da denke ich oft an Grisu, den kleinen Drachen, der Feuerwehrmann werden will.

Oder ... das ...

Beistelltischchen (Trading-Strategie)

Wie es eben heute Mode ist, kaufen Sie sich in einem Möbelhaus einen kleinen Beistelltisch, bestehend aus drei Füßen und einer großen Rundplatte, hat wirklich sehr sehr schön ausgesehen, wie er da im Lichte stand.

Dieser wird Ihnen dann geliefert (meistens in einem flachen Paket), in diesem Paket sind eben drei Füße und eine große Rundplatte und meist ein Plastiksäckchen, in dem Schrauben, Muttern und ab und zu sogar ein Bohrer enthalten sind.

Dazu finden Sie,
wenn Sie Pech haben, keine,
wenn Sie etwas Glück haben, eine schlecht erklärte,
und wenn Sie großes Glück haben, eine gut beschriebene Gebrauchsanweisung,

eben wie man den Beistelltisch zusammenbaut!

Das ergibt mit einer weiteren Komponente, nämlich wie talentiert Sie im Basteln sind, mehrere Möglichkeiten, um nur zwei zu nennen:

Talentierte mit keiner Gebrauchsanweisung.

Untalentierte mit einer gut beschriebenen Gebrauchsanweisung.

Was passiert, wie reagieren die beiden, schaffen es die beiden?

Oder man erschwert das um eine Stufe und lässt drei Schrauben fehlen:

Der Talentierte besitzt keine Schrauben.

Der Untalentierte besitzt Schrauben, aber nicht in der gleichen Größe.

Und jeder hat eine sehr schlechte Gebrauchsanweisung mitgeliefert bekommen.

Was passiert, wie reagieren die beiden, schaffen es die beiden?

Interessant wäre hier, wie der Untalentierte mit einer gut beschriebenen Gebrauchsanweisung zurechtkommen würde.

Es gibt natürlich noch mehr Stufen und Möglichkeiten, aber lassen Sie mich als letztes noch eine Erschwernisstufe höher gehen und drei Schrauben und drei Muttern fehlen, eine Bohrung ist vorgesehen, aber auch der Bohrer fehlt:

Der Talentierte besitzt keine Schrauben, keine Muttern, und er hat keine Bohrmaschine, besitzt aber eigene Bohrer.

Der Untalentierte besitzt Schrauben und Muttern, eine Bohrmaschine samt eigenen Bohrern.

Und jeder hat keine Gebrauchsanweisung mitgeliefert bekommen.

Was passiert, wie reagieren die beiden, schaffen es die beiden?

Beide haben es irgendwie geschafft, den Beistelltisch zusammenzubauen, obwohl es sehr schwierig war, die drei Füße anzubringen, weil sehr wenig Raum zum Hämmern und Bohren vorhanden war,  immer war ein Holzfuß im Wege .

Nach getaner Arbeit ...

(diese hat ziemlich schnell von sich gehen müssen, da die Hausfrau schon mehrmals gerufen hat, und jetzt schon wieder, aber erheblich lauter ruft:

„Der Besuch kommt, das Essen ist fertig, ich brauche dringend den Beistelltisch, wie lange brauchst Du denn noch für dieses „Tischchen“, das mach ich doch glatt selbst in fünf Minuten, ich wusste ja schon immer, dass du ein schlechter Handwerker bist!“)

... betrachtet jeder der beiden Handwerker trotz aller Schwierigkeiten mit stolzer Brust ein letztes Mal sein gelungenes Werk und stellt fest, dass er im Eifer des Gefechtes übersehen hat, dass ein Fuß des Beistelltisches viel größer ist als die anderen zwei Füße und das Beistelltischchen eine gefährliche Schräglage hat.

Was passiert und wie reagieren die beiden?

Oder wie würden Sie reagieren, wenn Sie, ohne es zu wissen, eine-wenn überhaupt-„halbfertige“ Trading-Strategie oder ein „halbfertiges“ Trading-System, für das Sie viel Geld bezahlt haben, geliefert bekommen?

Es gibt eine exorbitante Lösung, um solche Probleme erst gar nicht aufkommen zu lassen "Bilden Sie einfach das Trading-Portfolio von Warren Buffett nach!" und sichern Sie Ihr eigenes "Warren Buffett-Portfolio" mit Optionen gegen Kurseinbrüche ab!

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„firstbrain“
Autor und Investor
Trading Economics

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